Tra le innovazioni più significative si segnala che, a differenza di quanto generalmente riportato in letteratura, grazie alle acute osservazioni del Prof. Fornasini¹ ed alle preziose delucidazioni proposte dal Prof. Caparrelli², sono state esplicitate altre due ipotesi o presupposti teorici (c.d. premesse filosofiche)³ che permettono di meglio inquadrare la disciplina in oggetto e di comprenderne le differenze rispetto alle altre due teorie di analisi dei mercati finanziari: Random Walk Theory e Analisi Fondamentale.
Tenuto conto delle fisiologiche differenze di interpretazione e risultato connesse sia alla tipologia di grafico, sia all'orizzonte temporale, sia alla periodicità di rilevazione/rappresentazione utilizzata, nella parte applicativa (c.d. verifica empirica) si è seguito un approccio integrato (dal lungo termine all'intraday) e sono stati impiegati simultaneamente due tipi di grafici (lineare ed a candele).
Inoltre, per approfondire la conoscenza di alcune delle caratteristiche tecniche (non solo grafiche, ma anche quantitative) che di solito si riscontrano in prossimità dei punti di svolta del mercato, nonchè per accertare eventuali similitudini e differenze, è stato eseguito un confronto fra quattro situazioni di massimo e di minimo rilevate in diverse epoche storiche (1929, 1932, 1937, 1942, 1973, 1974, 2000, 2002).